Клієнтам
- Неринкове котирування / Шпилька / Спайк
Шпилька — це неринкове котирування (спайк). Виглядати може, наприклад, так:
Неринкове котирування — котирування, яке задовольняє кожній з наступних умов:
- наявність суттєвого цінового розриву;
- повернення ціни протягом невеликого проміжку часу на початковий рівень з утворенням розриву цін;
- відсутність швидкої динаміки ціни перед появою цього котирування;
- відсутність у момент її появи макроекономічних подій та/або корпоративних новин, які значно впливають на курс інструменту.
Неринкові котирування зазвичай потрапляють до брокера з інформаційних систем. Основні причини появи неринкових котирувань:
- Технічний збій.
- Поодинока угода, найчастіше помилкова, що пройшла у інформаційній системі.
- Істотне одномоментне розширення спреду або одностороння зміна рівня BID або ASK.
Приклад 1
Один із продавців виставив лот на продаж за ціною, значно нижчою за поточну (наприклад, помилково). Один із покупців одразу на це відреагував і купив цей лот. Більше ніхто нічого купити за такою ціною не зможе, але угода про котирування була, і котирування потрапило в інформаційну систему. Угоди за неринковими котируваннями на реальних рахунках не виконуються, а якщо виконалися, то анулюються в обов'язковому порядку, а сама шпилька з архіву графіків та котирувань затирається. На демо-рахунках угоди не анулюються.
Приклад 2
На малоліквідному ринку, в період з 23.00 EET до 04.00 EET в торговій системі постачальника ліквідності здійснюється угода великого об’єму і на короткий проміжок часу спред валютної пари стає в десятки разів ширшим за стандартні значення. Позиції закриті з цієї причини за можливості відновлюються, або клієнту нараховується компенсація понесених збитків.
Шпилька — це неринкове котирування (спайк). Виглядати може, наприклад, так:
Неринкове котирування — котирування, яке задовольняє кожній з наступних умов:
- наявність суттєвого цінового розриву;
- повернення ціни протягом невеликого проміжку часу на початковий рівень з утворенням розриву цін;
- відсутність швидкої динаміки ціни перед появою цього котирування;
- відсутність у момент її появи макроекономічних подій та/або корпоративних новин, які значно впливають на курс інструменту.
Неринкові котирування зазвичай потрапляють до брокера з інформаційних систем. Основні причини появи неринкових котирувань:
- Технічний збій.
- Поодинока угода, найчастіше помилкова, що пройшла у інформаційній системі.
- Істотне одномоментне розширення спреду або одностороння зміна рівня BID або ASK.
Приклад 1
Один із продавців виставив лот на продаж за ціною, значно нижчою за поточну (наприклад, помилково). Один із покупців одразу на це відреагував і купив цей лот. Більше ніхто нічого купити за такою ціною не зможе, але угода про котирування була, і котирування потрапило в інформаційну систему. Угоди за неринковими котируваннями на реальних рахунках не виконуються, а якщо виконалися, то анулюються в обов'язковому порядку, а сама шпилька з архіву графіків та котирувань затирається. На демо-рахунках угоди не анулюються.
Приклад 2
На малоліквідному ринку, в період з 23.00 EET до 04.00 EET в торговій системі постачальника ліквідності здійснюється угода великого об’єму і на короткий проміжок часу спред валютної пари стає в десятки разів ширшим за стандартні значення. Позиції закриті з цієї причини за можливості відновлюються, або клієнту нараховується компенсація понесених збитків.